波段的顶部都很容易让人幻想牛市

昨天微博里提到了量化模型,今天就简单聊聊我的这个判断顶部的模型,大致介绍一下模型的设计思想,和当前阶段模型给出的结论。具体的编程代码实现属于私人珍藏,不便公开还望理解。

实际上模型的结论我在微博里一直在说,只不过是以编段子或者分析逻辑的方式展现,无非就是现在是顶部区域无疑,而且是一个比较大级别的顶部。这里就重点说说设计思想,大家都知道咱们的A股市场散户投资者居多,并且普遍呈现出高风偏、情绪化、易跟风的特点,导致咱们的A股市场的走势呈现出明显的趋势性和波动性。节奏带起来了,风偏和情绪也就跟着起来了,反过来再强化趋势直到一个极限推不动了,于是原有的趋势被打破出现反转,风偏和情绪跟着降下来,翻转强化再得到进一步强化直到另一个极限,如此往复形成频繁的波动。

基于A股的这一特性,我建立了一个时间序列数学模型对每天行情价格序列和高风偏的资金序列进行阶段性趋势量化评分。高于某一阈值表示维持当前趋势分越高趋势延续性越强,低于某一阈值则代表趋势反转分数越低则反转越明显。理想情况下,这个模型对于顶部和底部都能够做出判断,但是由于咱们的A股没有做空机制,导致顶部的反转很明显,而底部往往很平坦以至于趋势和反转再日线级别上都不如顶部那么明显。所以这个模型在判断顶部有明显的优势准确率也很高,而判断底部的表现就不是那么理想了。对于底部判别我用得是另外一个模型,这个不在今天的讨论范围。

模型大致就是这么一个思想,下面来看看当前的结论。下图是某神秘力量介入以来模型趋势评分图。红线为模型的趋势打分,数值仅代表趋势和趋势反转的评分,和涨跌完全是两个概念。任何趋势这个评分都会都有一个极限值,一旦到了这个极限必然会出现反转,熊市直接掉头向下形成新的下跌趋势,牛市则会出现15%以上的调整,之后再次向上攻击对调整形成趋势反转。红线上方拐头则代表趋势出现反转,下方拐头代表趋势反转出现反转即开始形成新的趋势,这个描述有点绕,实在想不出来更好的表达,多想想应该能明白,不明白也没关系只有在大牛市才能用上,其他时候基本用不上。

这里要说明一点的是,在某神秘力量出现之前这个趋势评分的极限是以55分为阈值的,自从某神秘力量出现以后这个极限变成了40分。第一次的顶部算是比较正常和之前一样达到了55之后开始震荡了四周左右之后出现了大幅回调,这一次顶部神秘力量的羊毛彻底被老股民薅秃了。第二次达到了40分之后出现了一周的权重诱多行情之后出现了大幅回调。第三次也是达到了40分之后出现了一周的权重诱多行情之后开启了近一年的深度回调。之后的那个40分代表的是下跌趋势达到了40分之后开启一波反弹之后再次下跌强化趋势(理解不了的话把那段k线反过来当牛市看就明白了)。后面两次打到40分的顶部都有一个特点,那就是一旦到了40分的位置马上开启强监管加利空轰炸的模式,这与第一次55分的顶部不同。针对这一特点个人分析应该是某神秘力量可能也有类似的模型,第一次顶羊毛被薅秃了之后学精了,之后的顶部开始在趋势强化到极值之前抢跑,同时通过利空增强反转力度,尽快开始下一回合,提升收割效率,尽快把被薅走羊毛捞回来。p.s. 仅仅是个人的猜想不代表真实情况,不过站在收割的角度这样做确实最有效率,不得不往让人往这方面想。

分析完之前的三次顶部,现在来看看这一次,可以看到红线已经达到了40以上,还没出现反转。我是在打到40的位置开始确定这里是顶部区域,现在已经过去了将近四周(刨去大会特殊照顾时期实际上是两周),而恰巧也就是会后的这两周查配资,查贷款入市,券商看空评级,上市公司自证清白,辟谣降准总之各种利空都出来了,同时伴随着两个交易所监管次数也大幅增加。和之前两次40分的顶部完全是一样的配方,一样的味道,一样的位置,一样的导演,一样的演员,一样的剧情,至于走势会不会重复就需要后面的行情给出答案了。就我个人来说神秘力量只要还在,我很难否定模型给出的结论,因为剧本实在是太像了,同时从出来的年报看神秘力量依然存在。

最后回到当下的行情,周五的阳线很诱人,盘面上情绪也有了,之后是震荡还是诱多不得而知,我实在不敢耽误大伙赚钱,但又觉得有必要把观点说一下,索性就把模型、观点还有理由都放在这里,供大家参考。

原文地址:http://www.taolituan.com/2252.html

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