分级基金的折溢价套利简述

1.折价套利:

t日观测到整体折价,买入两种份额(注意:A类与B类的比例,有的是5:5,有的是4:6);

t+1日确认,提交合并申请,“特色业务-LOF基金盘后业务-基金拆分合并“(注意:有的基金是以100为单位合并的);

t+2日获得母基金并提交赎回申请,在股票账户中选择“场内基金申赎”,输入母基金代码,填写份额,然后点击“赎回”;

t+3日基金公司确认赎回申请。(注意:赎回费率一般是0.5%)

理论成本0.7%

2.溢价套利:

t日观测到整体溢价后,提交申购母基金申请,在股票账户中选择“场内基金申赎”,输入母基金代码,然后点击“申购”和购买金额后,完成基金申购。(注意:不同基金有不同费用,如银华300是1.2%,最高1.5%)

t+1日基金公司确认;

t+2日基金份额将到达账户,选择股票交易项目下的“特色业务-LOF基金盘后业务-基金拆分合并“,输入母基金代码,选择需要分拆的母基金数量,完成分级基金的拆分(注意:有的基金是以100为单位拆分的,零头会留下来,只能赎回);

t+3日可以卖出两种份额。

一般券商t+4日收盘后到账,t+5日可用。
理论成本1.7%

分级基金折溢价套利注意事项:

1、分级B上涨势头刚起来时套利最合适!宜早不宜晚,看准就出手!

2、分级母基金申购手续费各不相同,如医药0.8%;800有色1%;银华300是1.2%;最高不超过1.5%!

3、考虑流动性,流动不好的不容易出手!

4、分级母基金申购都有起步价,最早发行的是1000,后来的是5万起步!

5、分级A不适合总是换仓,交易成本太高,纠偏行情买卖就好,只有纠偏时才有波动率!

更多内容请参考:分级基金套利三部曲

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